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• Strategic Risk Management im Wandel

  …Röhm, Partner und Leiter Enterprise Risk Services bei Deloitte. Die große Mehrheit (81%) der befragten Unternehmen betreibt ein aktives Management… …Medien, die nun häufig einem kontinuierlichen Monitoring unterzogen werden. Neudefinition von „Strategic Risk“ Generell investieren Unternehmen vor allem… …die größte strategische Bedeutung im Strategic Risk Management“, schließt Dr. Hans Röhm. Weitere Informationen: Deloitte…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2013

  Aus der Arbeit des DIIR

  …in Risk Manage ment Assurance Ab 1. Juli 2013 wird das neue Examen zum Erwerb dieser Zertifizierung eingeführt. Die Anmeldeformulare werden zurzeit…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2013

  Aus der Arbeit des DIIR

  …die Zugangsdaten direkt versenden. Certification in Risk Management Assurance (CRMA) Für Mitglieder hat das IIA die Verlängerung der PER (Professional…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2013

  Aus der Arbeit des DIIR / Personalien

  …Version benötigen, können von dem kostenlosen Umtauschrecht Gebrauch machen. CRMA Certification in Risk Management Assurance Seit dem 1. Juli 2013 ist das…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2013

  Aus der Arbeit des DIIR

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …werden. CRMA Certification in Risk Management Assurance Im Rahmen der Professional Experience Recognition (PER) konnten die Mitglieder des DIIR noch bis…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2013

  Aus der Arbeit des DIIR

  …Sie Ihre Anfragen an info@diir.de. CRMA Certification in Risk Management Assurance Seit dem 1. Juli 2013 ist das neue Examen zum Erwerb dieser…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Aufsichts- und Verwaltungsräte in Kreditinstituten

  Bankbetriebliche Kennzahlen – verdichtete Informationen für den Aufsichts- und Verwaltungsrat

  Christian Kalhöfer

  …Kennzahlen von Bedeutung, beispielsweise der weit verbreitete Ansatz des Va- lue at Risk zur Messung aller relevanten bankbetrieblichen Risiken. Schließlich… …relativ einfachen Volumenbetrachtungen und den aus der ROI-Analyse abgeleiteten Kennzahlen auch moderne Risikomaße wie beispiels- weise der Value at Risk… …die Duration, eine Kennzahl, die schon seit den 1930er Jahren bekannt ist und das Zinsänderungsrisiko beschreibt, sowie der Value at Risk, der sich… …Rahmen der Bankenaufsicht eingesetztes Risikomaß ist der Value at Risk, der zu den populärsten quantitativen Risikomaßen, insbesondere für den Bereich… …sowohl in der Bankenaufsicht – seit 1996 ist es Ban- ken erlaubt, ihre Eigenmittelunterlegung mithilfe von Value at Risk Modellen zu bestimmen – als auch… …stellt der Value at Risk den geschätzten maximalen (Marktwert-) Verlust dar, der in einem bestimmten Zeitraum mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit… …nicht überschritten wird.29 Für die Berechnung und die Inter- pretation des Value at Risk sind daher folgende Informationen notwendig: – Das… …verwendet. Ein Prozentwert von beispielsweise 99% kann so interpre- tiert werden, dass der über den Value at Risk berechnete Verlust an einem von 100… …. (Finanzmarktkrise, 2009), S. 118 sowie Kunz, H. (Geschäftsbereichssteuerung, 2009), S. 172 und Al Janabi, M.A.M. (Value at risk, 2007), S. 262. 28 Vgl. z.B… …. Johanning, L. (Strategisches Risikomanagement, 2009), S. 464 sowie Dowd, K./Blake, D. (Risk measures, 2006), S. 196; Harmantzis, F./Miao, L./Chien, L…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Aufsichts- und Verwaltungsräte in Kreditinstituten

  Die Bedeutung von Ratinginformationen und Portfolioanalysen zur Quantifizierung von Kreditrisiken

  Martin Knippschild, Jürgen Hromadka, Ulrike Geidt-Karrenbauer

  …Hromadka/Ulrike Geidt-Karrenbauer 1048 ebene in Abhängigkeit des Value at Risk auf Basis von Ausfall- und/oder Migrati- onswahrscheinlichkeiten. Im Rahmen von… …Basis der Kennzahl Value at Risk. Der Value at Risk bezeichnet den maximalen Verlust, der unter marktübli- chen Bedingungen innerhalb einer bestimmten… …Periode mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, dem sogenannten Konfidenzniveau, nicht überschritten wird.6 Die Höhe des Value at Risk wird insbesondere… …der vorzuhaltenden Risi- kodeckungsmassen (d.h. in Bezug auf die Portfoliobetrachtung in Form des Value at Risk bzw. des unerwarteten Verlustes) eine… …. Zur Messung des Kreditrisikos auf Portfolioebene wird, wie bereits dargestellt, die Kennzahl Value at Risk herangezogen, wobei in diesem Zusammenhang… …auch häufig der Begriff Credit Value at Risk verwendet wird.15 Zur Ermittlung des Cre- dit Value at Risk existieren verschiedene mathematische Verfahren… …Zur Bestimmung des Value at Risk ist zunächst die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kreditverluste zu ermitteln. Aufbauend auf dieser Verteilung wird… …der Value at Risk ermittelt. Das Kreditrisiko ist üblicherweise rechtsschief verteilt. Der typische Verlauf der Wahrscheinlich- keitsverteilung von… …, 2003), S. 67. 15 Im Folgenden werden die Begriffe Value at Risk und Credit Value at Risk synonym verwendet. 16 Vgl. Schierenbeck, H./Lister, M./Kirmße… …ei nl ic hk ei t Kreditverluste Unerwarteter Verlust Erwarteter Verlust Über Value at Risk hinausgehender Verlust Risikokapitalbedarf W ah rs…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Aufsichts- und Verwaltungsräte in Kreditinstituten

  Die Geschäftspolitik im Vermittlungsgeschäft aus Sicht des Aufsichtsorgans

  Friedrich Caspers

  …Banken. Das VG ist für das Kreditinstitut mit niedrigeren Risi- ken verbunden, für Provisionserträge entsteht generell kein Bedarf an Risk- Weighted Assets…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Kreditderivate

  Risiken in Kreditinstituten

  Dr. Joachim Hauser

  …Risiko i. e. S., dem so genannten Downside Risk, gesprochen, die Chance stellt auf die positive Abwei- chung, das so genannte Upside Risk, ab; beide… …land unmittelbar Verpflichteter, so fallen Länderrisiko und individuelles Bonitätsrisiko zusammen81, was auch als Sovereign Risk bezeichnet wird82…