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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise

  Carsten Demski

  …. Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise 328 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung… ….............................................................................................. 357 Carsten Demski 329 1 Einleitung Die konjunkturellen Rahmenbedingungen und die betriebswirtschaftliche Situation von Unternehmen… …auf und werden von der RSU regelmäßig überwacht, validiert und weiterentwickelt. Die Ergebnisse der jüngsten Validierung, die im 1. Quartal 2011… …frühen Stadium Gegenmaßnahmen einleiten zu können (z. B. Intensivbetreuung von Engage- ments).“ Vgl. MaRisk, BTO 1.3. TZ 1, S. 23. 498 Die RSU Rating… …. Warum Ratingverfahren zwangsläufig eine gewisse Latenz aufweisen müssen, wird in Abbildung 1 skizziert.499 Abbildung 1… …monate), die Langfristmodelle weisen einen zeitlichen Vorlauf von 180–220 Bör- sentagen (~ 1 Kalenderjahr) auf. Aus den unterschiedlichen Modellen… …prognostiziert. Für interne Ratings hingegen der Downgrade aus dem Investment in den Speculative Bereich (siehe Tabelle 1). Das erhöhte Risiko eines Ausfalls… …Abschnitten näher dargestellt. Tabelle 1: Frühwarnsystem Risk Guard – Modellübersicht 30-60CDS… …den externen Downgrademodellen wird das Risiko für einen externen Downgrade > 1 Notch aus der bestehenden Ratingklasse des jewei- ligen Unternehmens… …3.852.680 106 Relative Länderverteilung 8% 2% 4% 4% 11% 1% 11% 1% 3%3%5% 45% 1%1% Afrika Arabische Halbinsel + Maghreb Asien exkl. Japan…

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  Ermittlung der Risikodeckungsmasse auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses

  Karina Kuks, Thorsten Manns, Diana Savova, Alexander Schmid

  …. Ermittlung der Risikodeckungsmasse auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses 360 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung: Zur Bedeutung der… ….............................................................................................. 410 Karina Kuks, Thorsten Manns, Diana Savova und Alexander Schmid 361 1 Einleitung: Zur Bedeutung der Risikodeckungsmasse Nicht zuletzt… …Säulen gewährleistet werden:510 Mindestka- pitalanforderungen für Kredit- und Marktpreisrisiken sowie für Operationelle Risiken (Säule 1… …nationale Umsetzung des bankaufsichtlichen Überprüfungsver- fahrens der zweiten Säule erfolgt in den Grundsätzen des § 25a Abs. 1 KWG und der diesbezüglichen… …der vorhandenen Eigenkapitalbestandteile jederzeit ausreichen, um die einge- gangenen Risiken abzudecken. Anders als in Säule 1, die sowohl Vorgaben zur… …. Der sich anschließende Abschnitt 6 diskutiert die Auswirkungen auf die Säule 1 und 2 aufgrund aktuell diskutierter Änderungen be- stimmter IFRS… …Bestimmung der Mindesteigenkapitalausstattung gemäß der Säule 1 auf Ebene der aufsichtsrechtlichen Gruppe im Sinne des § 10a KWG neben das bisher allein… …Institutsgruppen, die zur Aufstellung eines IFRS Konzernabschlusses ver- pflichtet sind, dieses Verfahren ab dem 1. Januar 2016 zwangsweise auch der Er- mittlung der… …bezeichnet. Die Begriffe werden im Rahmen dieses Beitrags zum Teil synonym benutzt. 518 Gemäß § 340i Abs. 1 HGB sind alle Institute, unabhängig von… …gemäß Säule 2 im Wesentlichen drei große Herausforderungen: 1. Anpassung des Konsolidierungskreises: Die Vorgaben des § 10a Abs. 7 KWG erfordern eine…

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  Institutsspezifische Fundierung von Risikotragfähigkeitskonzepten

  Thomas Stausberg

  …Risikotragfähigkeitskonzepten 414 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung: Zur Einordnung der Risikotragfähigkeit in einen Gesamtkontext… ….............................................................................................. 461 Thomas Stausberg 415 1 Einleitung: Zur Einordnung der Risikotragfähigkeit in einen Gesamtkontext „Nichts geschieht ohne… …novellierten Fassung vorliegen. Abbildung 1 fasst noch einmal die wesentlichen Handlungsebenen und Maßnahmenbündel zusammen, um so den Eindruck der… …Liquiditätspuffer • Vergütungsstrukturen Mai 2009: Änderungen zur Banken- und Kapitaladäquanz- richtlinie (CRD-Änderungsrichtlinie) CEBS Abbildung 1… …, AT 4.1. 619 Vgl. BaFin (2010a), AT 4.3.3 Tz. 5. 620 Vgl. BaFin (2010a), AT 4.2 Tz. 1. Thomas Stausberg 417 den Umständen eingeholte… …Wahrung von Gläubiger- schutzinteressen) unterscheiden sich Vorgehen der Säule 1 und Säule 2 methoden- immanent, wenngleich es natürlich auch eine Reihe von… …Risikoprofils durch das Deckungspotenzial gefordert wird.627 Grundsätzlich fundiert wird diese Anfor- derung bereits durch § 25a (1) KWG, der an ein… …grundsätzlichen ___________________ 627 BaFin (2010a), AT 4.2, Tz. 1. Institutsspezifische Fundierung von Risikotragfähigkeitskonzepten 420… …Mindestbedingung AT 4.1, Tz. 1 MaRisk Prozessuale Verankerung der RTF-Steuerung als iterativer Steuerungskreislauf: • konsistente Methodenwahl und jährliche… …Stress- tests (AT 4.3.3 Tz. 5) Deckungs- potenzial Risiko- profil Mindestbedingung AT 4.1, Tz. 1 MaRisk Prozessuale Verankerung der RTF-Steuerung als…

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  Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes

  Jan Hrynko, Daniela Schröder

  …zentrale Kontrahenten verantwortlich. Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes 466 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung: Regulierung des… ….............................................................................................. 479 Jan Hrynko und Daniela Schröder 467 1 Einleitung: Regulierung des OTC-Derivatemarktes722 „Ich habe Finanzminister Connolly… …haben können: – Vorfinanzierte Mittel des CCPs > Hypothetisches Kapital des CCPs: Im ersten Fall (Situation 1) übersteigen die vorfinanzierten Mittel… …OTC-Derivates im Vorhinein notwendig. In dem dargestellten Szenario in Abbildung 1 schließen ein Client und ein Clearing-Mitglied ein standardisiertes… …auf Ebene des Clearing-Mitgliedes, als auch auf der Ebene des CCPs (siehe Abbildung 1). ___________________ 737 Vgl. Bank for International… …Settlement, 2010, Baseler Konsultationspapier, S. 5. 738 Vgl. ebenda. Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes 474 Abbildung 1…

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