Prüfung von Risikofrühwarnverfahren für das Retailgeschäft

• Hans Jürgen Eberle
• Thomas Ober
• Susanne Rosner-Niemes

Unter einem „Frühwarnsystem“ wird im Allgemeinen ein Verfahren verstanden, das eine „spezielle Art von Informationssystem“ darstellt, welches „seinen Benutzern latente, d.h. verdeckt bereits vorhandene Gefährdungen in Form von Reizen, Impulsen oder Informationen mit zeitlichem Vorlauf vor deren Eintritt signalisiert“ . Ein Frühwarnsystem für das Retailgeschäft ermöglicht es dem Kreditinstitut, in einem möglichst frühen Stadium Krisensignale zu erkennen, mit der Möglichkeit rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Früherkennungssysteme für das Retailgeschäft tragen zum Einem zur Adressrisikosteuerung auf Einzelengagementebene bei, in dem im Einzelfall ein Kreditausfall und Bildung von Risikovorsorge vermieden wird. Zum anderen werden aber auch bestehende latente Risikofaktoren, die ein bestimmtes Kundensegment oder eine bestimmte Kreditart und damit ein Teilportfolio des Kreditgeschäfts betreffen, analysiert und transparent ausgewertet. Fällt beispielsweise ein großer Arbeitgeber im Geschäftsgebiet der Bank aus, kann dies mitunter Auswirkungen auf das Privatkundenportfolio haben. Während für das Firmenkundengeschäft oftmals bereits seit Jahren funktionsfähige Früherkennungssysteme bestehen, wurde die Analyse der latenten Risiken aus dem kleinteiligen Massenkreditgeschäft nicht zuletzt aufgrund der Öffnungsklausel nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) oftmals vernachlässigt.

Seiten 63 - 98