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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise

  Carsten Demski

  …............................................................ 333 2.3 Unternehmen............................................................................. 335 2.4 Sovereigns… …............................................................... 342 3.2.1 Unternehmen............................................................... 344 3.2.1.1 Modell Aktien Ausfall extern zeitlicher Vorlauf… …intern zeitlicher Vorlauf 180–220 Tage ................................. 347 3.2.1.5 Gesamtübersicht Unternehmen ................... 348 3.2.1.6… ….............................................................................................. 357 Carsten Demski 329 1 Einleitung Die konjunkturellen Rahmenbedingungen und die betriebswirtschaftliche Situation von Unternehmen… …Unternehmen reagiert. Eine Schlussfolgerung, die somit aus der Krise gezogen werden kann, ist die, dass Ratingverfahren zwingend durch Frühwarnsysteme ergänzt… …Kreditinstituten oder Unternehmen mit kreditähnlichen Ge- schäftsbeziehungen ist die frühzeitige Erkennung von Bonitätsverschlechterungen ihrer Kunden. Internen… …Unternehmen sind daher gefordert, ihre internen Ratingmodelle um Verfahren zu ergänzen, die frühzeitig Signale zu sich abzeichnenden Bonitätsrisi- ken liefern… …etwaige Bonitätsrisiken von Unternehmen mit einem kurzen und einem langen zeit- lichen Vorlauf vor den potentiellen Ereignisteintritten Ratingherabstufung… …Kreditnehmer. Unternehmen können auch bei beste- henden Kontoverbindungen im Rahmen ihres Liquiditätsmanagements etwaige Probleme gegenüber ihrem Kreditgeber… …Land Sovereigns Branchen/ Segmente Unternehmen • Peergruppenanalysen • Trennscharfe ökonometrische Mehrfaktormodelle • Kurzer und langer zeitlicher…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Ermittlung der Risikodeckungsmasse auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses

  Karina Kuks, Thorsten Manns, Diana Savova, Alexander Schmid

  …ausstehende Forderungsvolumen deutscher Banken gegenüber dem griechi- schen Staat sowie den griechischen Banken und Unternehmen zum Ende des dritten Quartals… …Einbeziehung der Risikoarten, der Methodik zur Bemessung der Risiken sowie der einzubeziehenden Unternehmen und der Definition der Risikodeckungsmasse ent- hält… …Säule 2 weiter gefassten Risikodeckungsmassen ein. Da der Umfang der in die Betrachtung einzubeziehenden Unternehmen wesentli- chen Einfluss auf die Höhe… …Grund des Control Konzeptes Einfluss auf Tochter- unternehmen ausüben kann. Ferner sind Mutterunternehmen verpflichtet einen Konzern- abschluss nach… …Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen zu begrenzen haben. Aber auch im Hinblick auf das Basel III Rah- menwerk erlangt der IFRS Konzernabschluss eine besondere… …Aufsichtsrecht nicht zu betrachtenden Unternehmen zu dekonso- lidieren, während die im IFRS Konsolidierungskreis nicht berücksichtigten, für aufsichtsrechtliche… …Zwecke jedoch relevanten, Unternehmen hinzuzurechnen sind. Für Zwecke der Säule 2 bedeutet dies analog, dass alle für die Risikotrag- fähigkeitsanalyse… …unwesentlichen Unternehmen zu dekonsolidieren sind bzw. die relevanten, jedoch im IFRS Konzernabschluss nicht enthaltenen Unterneh- men zusätzlich zu… …anzugleichen519 und oftmals kein materieller Unterschied zwischen den nach Säule 1 und 2 einbezogenen Unternehmen besteht, wird im Folgenden auf eine… …. 520 Für den Fall eines abweichenden Kreises von Unternehmen für Zwecke der Säule 1 und 2 können die folgenden Ausführungen analog angewendet werden…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes

  Jan Hrynko, Daniela Schröder

  …Sicherhei- tenstellung. Die Clearingpflicht betrifft nicht nur alle Unternehmen, die als systemrelevant von den Aufsehern eingestuft werden, sondern alle…