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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  Ressourcen

  Axel Becker

  …Risikoanalysen (Risk Impact Analysen) für die identifizierten zeitkritischen Aktivitäten und Prozesse werden potentielle Gefährdungen identifiziert und bewertet…
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  AT 8 Anpassungsprozesse

  Steffen Dörr

  …verlangen die Ma- Risk grundsätzlich eine Testphase, in der Handelsgeschäfte nur in überschau- barem Umfang durchgeführt werden dürfen.23 Auf diese Testphase…
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  MaRisk Neue-Produkte-Prozess (NPP) am Beispiel der Einführung von Zinsswaps zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken des Anlagebuchs (IRRBB)

  Lukas Zetzl

  …AT 8.1 zum Neue-Produkte-Prozess (NPP) sind schon lange Bestandteil der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (Ma- Risk). Jedoch nahm die… …Welche Zielgröße (z. B. IRRBB, Value at Risk, Gesamt Basis Point Value) sollen die Zinsswaps steuern bzw. reduzieren? • Welche konkreten Zinsswaps…
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  Outsourcing

  …Kriterien (z. B. Key Performance Indicators, Key Risk Indicators) und vertraglich vereinbarter Informationen des Auslage- rungsunternehmens; die Qualität der…
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  MaRisk – Besondere Anforderungen an das Interne Kontrollsystem sowie die Aufbau- und Ablauforganisation

  Susanne Rosner-Niemes

  …Risk Contol) 2.3 “Three-Lines-of-Defense”-Modell 3 Vorgaben an die Aufbau- und Ablauforganisation 4 Zusammenfassung Literaturverzeichnis 1 Einleitung… …2.2 Schlüsselkontrollen (Key Risk Control) Bei der Prüfung der Angemessenheit und Funktionsfähigkeit des Internen Kontrollsystems legt die Aufsicht… …Risk werden diese Öffnungsklauseln erläutert: ■ Rechtlich unselbstständigen Auslandsniederlassungen: Die Trennung der fachlichen Verantwortlichkeiten… …aufgrund der Ma- Risk hergestellt. 9 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT), Rundschreiben… …Kontrollsystems stellen der „Coso-Ansatz“ sowie die Definition von „Key Risk Controls“ durch die Nutzung von Risikokontroll-Matrixen dar. In Modul BTO erläutern… …: Internal Control – Integrated Framework, http://www.coso.org. Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission: Enterprise Risk Management –…

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  BTO 2.2 Anforderungen an die Prozesse im Handelsgeschäft

  …Risikomanagement (Ma- Risk) – Kommentar, Stuttgart, S. 1612 sowie vgl. Gogarn, Jörg (2015): Handbuch MaRisk – Hinweise zu einer konformen Ausgestaltung, Herausgeber… …Risikomanagement (Ma- Risk) – Kommentar, Stuttgart, S. 1619 23 Vgl. Deutscher Sparkassen- und Giroverband (2014): Mindestanforderungen an das Risiko- management… …Risk) – Kommentar, Stuttgart, S. 1621 25 Vgl. Massing, Norbert (2009): Handelsprozessanforderungen aus Händlersicht – Erfahrun- gen in der Stadtsparkasse… …: Mindestanforderungen an das Risikomanagement (Ma- Risk) – Kommentar, Stuttgart, S. 1625-1626 33 Vgl. Hannemann, Ralf et al. (2022): Mindestanforderungen an das… …Risikomanagement (Ma- Risk) – Kommentar, Stuttgart, S. 1626 399 Schulz: BTO 2.2 Anforderungen an die Prozesse im Handelsgeschäft BTO 2.2.2 Tz. 1 Bei der…

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  Adressenausfallrisiken

  …Wiedereindeckungsri- siko (auch Pre-Settlement Risk genannt) potenzielle Verluste (entgangene unrealisierte Marktwertgewinne, erhöhte Wiederbeschaffungskosten) bei… …Ausfall eines Kontrahenten aus Derivatetransaktionen vor dem Erfüllungs- zeitpunkt bezeichnet, kennzeichnet das Erfüllungsrisiko (oder Settlement Risk) die… …; vergleiche hierzu die Darstellung in Abschnitt 3.2. In den „Principles for the Management of Credit Risk“ des Baseler Ausschusses, Textziffer 41, heißt es… …× - - × » å 452 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken Literatur Bonti, G., Kalkbrener, M., Lotz, Chr., Stahl, G.: Credit Risk…

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  Anforderungen an das Management von Marktpreisrisiken

  Jochen Kayser

  …Berichterstattung gehören. Zudem wird in Textziffer 262 des EBA Reports on ESG risk management and supervision auf die Festlegung von Rollen und… …climate-related and environmental risk manage- ment – Observations from the 2022 thematic review”, November 2022. 461 Kayser/Stepanek: Anforderungen an das… …werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Klimarisiken in der dritten Komponente des Standardan- satzes, dem Add-on für Residualrisiken („Residual Risk… …an das Risikomanagement sind analog zu denen der Ma- Risk an das Risikomanagement und umfassen: ■ Strategie und Risikoappetit, ■ Festlegung von… …cryptoassets Does not meet classification conditions Adapted market risk rules with netting and 100% capital charge 1250% RW Meets hedge recognition… …criteria (Group 2a) Does not meet hedge recognition criteria (Group 2b) Group 2 exposure limit Other applicable elements: operational risk, adapted…

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  Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch

  Henning Heuter

  …Risk of the Banking Book, IRRBB) und Kreditspreadrisiken (Credit Spread Risk of the Banking Book, CSRBB) im Fokus. Damit werden wesentliche… …unterschiede, die vom Gap Risk nicht betrachtet werden Optionsrisiko (automatisch und verhal- tensabhängig) Inventar aller Positionen mit eingebetteten…
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  Alternative Investments

  …Spezial-AIF mit festen Anla- gebedingungen (gemäß §284 KAGB). Mit am bedeutendsten für die Konkretisierung des KAGB ist jedoch die KAMA- Risk, die… …, Stressszenarios (SES) für nicht-mo- dellierbare Risikofaktoren (sogenannte non-modelable risk factors – NMRF) durchführen und weiterhin den Default Risk Charge… …Preqin, Cambridge Associates, EDHEC oder Brookfield). Asset class Return Risk Sharpe ratio Preqin infra index 8,0 % 7,0 % 1,15 Equities (Russel…

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