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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise

  Carsten Demski

  …Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise Von Carsten Demski Carsten Demski ist bei der RSU Rating Service… ….............................................................................................. 357 Carsten Demski 329 1 Einleitung Die konjunkturellen Rahmenbedingungen und die betriebswirtschaftliche Situation von Unternehmen… …Carsten Demski 333 2.2 Risk Guard – Überblick Das Frühwarnsystem Risk Guard wertet täglich Kapitalmarktdaten aus den As- setklassen Aktien und CDS… …Carsten Demski 335 2.3 Unternehmen Die Modelle für Unternehmen prognostizieren die Ereignisse Ausfall („Default“) und Ratingherabstufung… …. AMBAC Financial Group: Aktien Downgrade extern kurz Rating extern rechte Achse Scores linke Achse Signale (r.A.) Carsten Demski 337… …. Irland Logarithmierter 5Y-CDS_Spread (linke Achse) Schwellenwert Signal Externes Rating (rechte Achse) Carsten Demski 339 MSCI World… …Liechtenstein Japan Lateinamerika + Mexiko Osteuropa + Türkei Skandinavien UK USA 11 21 131 35 59 61 175 24 173 17 48 45 80 732 Carsten Demski 341… …Mexiko Osteuropa + Türkei Skandinavien UK USA 9 29 157 26 19 242 246 50 53 16 63 105 113 271 Carsten Demski 343 proben wird die Trennschärfe… …MW jährlich rollierend 2002- 2011 A n za h l E re ig n isse A n za h l E re ig n isse Carsten Demski 345 Powerkurve 2002-2011… …isse Carsten Demski 347 Trennschärfe – Modell Aktien Ausfall intern 180–220 Tage Vorlauf: Tabelle 10: Trennschärfeanalysen – Modell…

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• eBook

  Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung
  

  978-3-503-13689-6

  Dipl.-Bw. (FH) Axel Becker, Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Dipl.-Bw. (FH) Axel Becker, Arne Martin Buscher, u.a.