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• eBook-Kapitel aus dem Buch Nachhaltigkeit – Resilienz – Cybersicherheit

  Optimizing Manufacturing Operations and Managing Supply Chain Risk with Monte Carlo Simulation

  Abigail Jacobsen

  …53 Optimizing Manufacturing Operations and Managing Supply Chain Risk with Monte Carlo Simulation Abigail Jacobsen For manufacturers… …to customer bases. It also means more attention to operations risk management. In the same McKinsey survey, 59 % of supply chain executives said… …they had adopted new risk analysis and management practices over the previous 12 months, while 63 % of supply chain executives who responded to a… …maker of analytics tools for business and academia, as part of their strategy for reducing supply chain risk. With Lumivero’s solutions, man- ufacturers… …have utilized Monte Carlo simulation models to improve their risk man- agement practices, optimize workforce capacity, and even improve tolerance-stack-… …casino in Monte Carlo because the technique is designed to account for random chance. Today, the method is applied to assess risk in a wide range of… …, www.ibm.com/topics/monte-carlo-simulation. 55 Optimizing Manufacturing Operations and Managing Supply Chain Risk with Monte Carlo Simulation Monte Carlo simulation modeling generates… …Monte Carlo simulation-based risk analysis tools such as @RISK, TopRank, PrecisionTree, RISKOptimizer, Evolver, and NeuralTools. Manufac- turers around… …put Monte Carlo simulation to work for them. Hitachi Solutions East Japan: Driving Better Supply Chain Risk Analysis with @RISK Developer Kit Our… …first case study looks at general risk analysis applications of Monte Carlo simu- lation. Hitachi Solutions East Japan, Ltd. is a software and systems…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch

  Henning Heuter

  …Risk of the Banking Book, IRRBB) und Kreditspreadrisiken (Credit Spread Risk of the Banking Book, CSRBB) im Fokus. Damit werden wesentliche… …unterschiede, die vom Gap Risk nicht betrachtet werden Optionsrisiko (automatisch und verhal- tensabhängig) Inventar aller Positionen mit eingebetteten…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Nachhaltigkeit – Resilienz – Cybersicherheit

  Cyberrisken bedrohen Unternehmen – Informationssicherheit wird zum Game Changer

  Dennis Müllerschön, Franziska Langensiepen, Annika Herrgott

  …Risk Barometer 20231 stellen Cyberangriffe eines der größten Geschäftsrisiken dar, da sie nicht nur die finanzielle Sicherheit, sondern auch die… …Risk Management (ERM) ermöglicht eine umfassende Betrachtung von Sicherheitsrisiken. Durch die Verknüpfung beider Systeme können Informationen über… …kommen sogenannte Key Risk Indicators (KRIs) zum Einsatz. Diese KRIs sollten sich auf die Zielerreichung und die Eff ektivität der… …Informationssicherheit ist eine enge Abstimmung zwischen Chief Risk Offi cers (CRO) und Chief Information Security Offi cer (CISO) entscheidend, um sicherzustellen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Nachhaltigkeit – Resilienz – Cybersicherheit

  Risikotragfähigkeit – Ergebnisse aus der Arbeit des RMA-Arbeitskreises Risikoquantifizierung sowie aus einem Praxisbeispiel

  Simon Hein, Jan Offerhaus, Dr. Stefan Wilke

  …Arbeitskreis der RMA mitwirkt. Der Beitrag beruht auf dem Vortrag der Autoren beim Risk Management Congress am 9. Mai 2023 in Köln. 1. Die Aktivitäten des… …RMA-Arbeitskreises „Risikoquantifizierung“ „Die Risikoquantifizierung (englisch risk quantification) ist im Rahmen des Risiko- managements die Quantifizierung der… …deutsche Unternehmen folgende wesentliche Anforderungen bzw. Implikatio- nen: 2 RMA Risk Management & Rating Association e. V. (Hg.), Risikoquantifizierung… …orientiert sich am Gebrauch im angelsächsischen Sprachraum, in dem explizit eine Kapazität bezeichnet wird (risk bearing capacity). 3 Der Prüfungsstandard… …Risk) zusammengefasst. Hieraus ergibt sich eine Maßzahl für das Gesamtrisiko des Unternehmens (mittlere Säule). Im Falle des Value at Risk sagt diese… …, dann überschreitet das Gesamtrisiko die Risiko- tragfähigkeit. Wenn ersteres mittels des Value at Risk gemessen wurde, bedeutet dies, dass die… …Wahrscheinlichkeit einer Bestandsgefährdung größer ist als Eins minus das zur Berechnung des Value at Risk angewendete Konfidenzniveau. Genauere Aussagen lassen… …sich ableiten, wenn nicht nur der Value at Risk, sondern die gesamte Verlustverteilung – oder äquivalent dazu die Wahrscheinlichkeit für das… …erwarteten Schaden (Median) auch der Value at Risk (VaR) für einen Zeitraum von 12 Monaten und mit einem Konfidenzniveau von 99 % (unternehmensintern… …Risiko Awareness rundet das Enter- prise Risk Management ab und ermöglicht einen langfristigen Unternehmensfortbe- stand. 4. Ausblick Der Praxisbeitrag…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Leitfaden zum Krisenmanagement ISO 22361

  Aufbau einer Fähigkeit zum Krisenmanagement

  …Finanzdienstleis- terumfeld als Risikomanagerin mit dem Aufbau von Enterprise Risk Management Systemen unter der Beachtung aufsichts- rechtlicher Vorschriften… …Entwicklung der neuen Norm zum Kri- senmanagement DIN ISO 22361:2022 teil . Zudem leitet er den Arbeitskreis Krisenmanagement der Risk Management & Rating… …unterschiedlichsten Unternehmensberei- chen . Dort zuletzt vier Jahre Global Risk Officer der Celanese Corporation und zeitgleich verantwortlich für die Excellence-…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Nachhaltigkeit – Resilienz – Cybersicherheit

  ESG-Risikoquantifizierung – Welche methodischen Ansätze können helfen, um ESG und Risikomanagement effizient zu integrieren?

  Chiara Henke, Kevin Tuz, Victoria Zender

  …EFRAG (2022) zu den Anforderungen der IRO-Assessments (Impact, Risk, Opportunity) in den CSRD-Standards (vgl. Europäische Union (2022), Europäische… …ESG-Risikoquantifizierung Chancen trennen, da vielzählige Abhängigkeiten und Einflüsse zwischen einzelnen ESG-Bereichen sowie zwischen ESG und ERM (Enterprise Risk… …Management) beste- hen. Der Global Risk Report5 beschreibt das Verständnis über diese Interaktionen als „An- tizipation von Mehrfachkrisen“, da Risiken nicht… …Modellierung der Risiken steigt die Modellkomplexität enorm. Auch ist in der Enterprise Risk Management (ERM)-Praxis häufig zu beobachten, dass Risiken nur… …Betracht gezogen werden, um das Risiko in seiner gesamten Komplexität zu betrachten und modellieren zu kön- nen. Risiko (Risk). Das Risiko resultiert aus… …(Fachkräftemangel) und G (Anti-Korruption) erläutert, die ver- schiedenen Datengrundlagen als Risk Influences einzusortieren und in die Risikobe- wertung als Grundlage… …Literaturhinweise: Annoni, A., Craglia, M., de Roo, A., San-Miguel, J. (2010): Earth Observations and Dynamic Mapping: Key Assets for Risk Management. In: Konecny… …, Zlatanova, Bandrova (eds.): Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, S. 3–21… …. Brechmann, E. C. (2013): Hierarchical Kendall Copulas and the Modeling of Systemic and Operational Risk. Dissertation an der Technischen Universität München… …Emergen- cy Management. In: Konecny, Zlatanova, Bandrova (eds.): Geographic Informa- tion and Cartography for Risk and Crisis Management, Lecture Notes in…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  Anforderungen an das Management von Marktpreisrisiken

  Jochen Kayser

  …Berichterstattung gehören. Zudem wird in Textziffer 262 des EBA Reports on ESG risk management and supervision auf die Festlegung von Rollen und… …climate-related and environmental risk manage- ment – Observations from the 2022 thematic review”, November 2022. 461 Kayser/Stepanek: Anforderungen an das… …werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Klimarisiken in der dritten Komponente des Standardan- satzes, dem Add-on für Residualrisiken („Residual Risk… …an das Risikomanagement sind analog zu denen der Ma- Risk an das Risikomanagement und umfassen: ■ Strategie und Risikoappetit, ■ Festlegung von… …cryptoassets Does not meet classification conditions Adapted market risk rules with netting and 100% capital charge 1250% RW Meets hedge recognition… …criteria (Group 2a) Does not meet hedge recognition criteria (Group 2b) Group 2 exposure limit Other applicable elements: operational risk, adapted…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  MaRisk – Besondere Anforderungen an das Interne Kontrollsystem sowie die Aufbau- und Ablauforganisation

  Susanne Rosner-Niemes

  …Risk Contol) 2.3 “Three-Lines-of-Defense”-Modell 3 Vorgaben an die Aufbau- und Ablauforganisation 4 Zusammenfassung Literaturverzeichnis 1 Einleitung… …2.2 Schlüsselkontrollen (Key Risk Control) Bei der Prüfung der Angemessenheit und Funktionsfähigkeit des Internen Kontrollsystems legt die Aufsicht… …Risk werden diese Öffnungsklauseln erläutert: ■ Rechtlich unselbstständigen Auslandsniederlassungen: Die Trennung der fachlichen Verantwortlichkeiten… …aufgrund der Ma- Risk hergestellt. 9 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT), Rundschreiben… …Kontrollsystems stellen der „Coso-Ansatz“ sowie die Definition von „Key Risk Controls“ durch die Nutzung von Risikokontroll-Matrixen dar. In Modul BTO erläutern… …: Internal Control – Integrated Framework, http://www.coso.org. Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission: Enterprise Risk Management –…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  Anforderungen an die Ausgestaltung des Internen Kon trollsystems aus der Sicht einer Internen Revision

  …„Enterprise Risk Manage- ment – Integrated Framework“ (ERM) ergänzt. Die folgende Abbildung zeigt die Elemente des „Enterprise Risk Management – Integrated… …Framework“ als Würfel:17 Abb. 4: Enterprise Risk Management 16 Vgl. COSO (1992). Der Begriff „Internal Control“ im COSO-Modell geht über den allgemei- nen… …beeinflusst und es ist die Basis für alle anderen Enterprise Risk Framework-Komponenten hinsichtlich der Festlegung von Ausrichtung und Struktur.“20 ■… …Entscheidungen hinsichtlich der Ziele zur Verfügung.“26 ■ Überwachung: „Das Enterprise Risk Management wird überwacht – das Vor- handensein und Funktionieren… …ein „effective cultivation of a consistent „risk culture“ throughout firms is the main enabling tool in risk management“. Vgl. IIF (2008), S. 9… …gegebenenfalls Maßnahmen zur Steuerung eingeleitet werden können, erfolgt eine Risikobe- wertung („risk assessment“). Diese erfolgt mit Hilfe der… …Schritt werden dann von der Unternehmensleitung Maßnahmen zur Risikosteuerung („risk res ponse“) unter Berücksichtigung der Risikopräferenzen, der Risiko-… …bedeutende Risiko („key risk“) eine Richtlinie, ein Prozess, eine organisatorische Regelung dieses Prozesses oder eine andere Maßnahme sowie Kontrollen zu… …auch das Enterprise Risk Management (ERM) wider. Vgl. hierzu AKEIÜ (2011), S. 2102 f. 173 Geiersbach: Anforderungen an die Ausgestaltung des… …verbreitete Anwendung des sog. „Control Self Assessment“ oder „Control Risk Self Assessment“, also institutionalisierte Ver- fahren zur Selbstbeurteilung von…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  Strategieprozess als Bestandteil des gesamten Risikomanagementkreislaufs

  Henning Heuter

  …wichtige Rahmenbedingungen bezeichnet werden können. Für die wesentlichen Geschäftsaktivitäten werden die Anforderungen der Ma- Risk detailliert umgesetzt… …hinzuzuziehen, da es ausführlich beschreibt, welche Elemente und Instrumente bei der Umsetzung des „Risk Appetite Frameworks“ und damit im übertragenen Sinne… …ist 10 Vgl. Principles for an Effective Risk Appetite Framework 11 Vgl. Rahmenbedingungen des Treasury im Kontext der Gesamtbanksteuerung. Risk… …Appetite Framework Risk Appetite Statement Risikolimite Rollen - verständnis 147 Heuter: Strategieprozess als Bestandteil des gesamten… …Effective Risk Appetite Frame- work; 18. November 2013. Koontz, R./O’Donnell, C.: Principles of Management; New York, 1955 in: Kompendium Management in…

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