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• eBook-Kapitel aus dem Buch Wettbewerbsvorteil Risikomanagement

  Management von operationellen Risiken in Finanzinstituten: Qualitative Verfahren

  Dr. Gerrit Jan van den Brink

  …Operational Risk wird ist im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Diskussion wie folgt definiert1: Operational risk is defined as the risk of loss resulting from… …inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition in- cludes legal risk, but excludes strategic and… …reputational risk. Das Management operationeller Risiken in Banken hat durch die aufsichtsrecht- lichen Entwicklungen bedeutenden Rückenwind erfahren. Der… …Practices for the Management and Supervision of Operational Risk“ verab- schiedet. In diesem Dokument befinden sich 10 Grundsätze für Banken und Aufse- her… …zum Thema Operational Risk Management. Viele dieser Grundsätze sind auch in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) aufgenommen, die… …19.1.2007 Dr. Gerrit Jan van den Brink 178 Die Zusammenhänge zwischen den regulatorischen Anforderungen für das Operational Risk Management können… …nicht richtig, das Ziel des Operational Risk Managements in Banken auf die Erfüllung regulatorischer Anforderungen zu reduzieren. Ein gutes Operational… …Risk Management macht sich für die Banken in folgender Form be- merkbar: – Die Anzahl der Verluste reduziert sich, weil auf Basis der Risikoanalyse… …International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards Sound Practices on the Management and Supervision of Operational Risk Interpretations… …eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg des Operational Risk Managements. So lange diese Kulturentwicklung noch nicht weit vorangeschritten ist…

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  Definition und Abgrenzung der Risikoarten

  Marcus Haas

  …erscheint daher die kla- re Zuordnung des Risikos zu Fehlentscheidungen der höheren Managementebene: „The risk of losses or reduced earnings due to… …. So gehen die ersten For- schungsarbeiten und die Entstehung des Begriffes „Operational Risk“ auf Untersu- chungen der US Navy in den siebziger Jahren… …Energiebereich haben dezidierte Operational Risk Manager. Im Finanzsektor sind operationelle Risiken neben Markt- und Kreditrisiko das dritte große Feld mit… …den meisten Unternehmen übernommen wird. In „Operational Risk: The Next Frontier“ werden auch andere, bereits genutzte Definitionen dargestellt. So… …gibt es beispielsweise etwas eingeschränktere Defini- tionen wie „Risk of fraud by employees and outsiders, unauthorized transactions by employ- ees… …sinnvoll erscheint. Jack L. King schlägt in seinem Paper „Defining Operational Risk“ eine umfas- sende, aber auch leicht schwammige Definition vor, die… …allerdings den Vorteil hat, auch auf andere Institutionen als Banken ausdehnbar zu sein: „Operational Risk is the uncertainty of loss in the book value of… …„Reputational Risk“ sehr treffend: „Business reputations are hard to win but quickly lost…“ ___________________ 2 Dies deckt sich mit der Handhabe vieler… …beispielsweise: „The risk of potential damage to a firm due to deterioration of reputation. This dam- age results from missed future opportunity, foregone… …sich in Reputation ausdrückt. Literaturverzeichnis The U.S. Navy – Introduction to Operational Risk Management Opnavinst 3500.39, Mco 3500.2712…

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  Risikoartenübergreifende Steuerung in Industrieunternehmen

  Marc Felix Köhne

  …Management von Risiken in vielen Branchen finden. So werden die Grundlagen für das Manage- ment einer ganzen Risikoart wie Operational Risk auf aus den 50’er… …wie Risk Assessments zu ei- nem Risikoprofil des Gesamtunternehmens zusammengeführt. Eine weitere Ausprägung von Risikomanagement als… …gleichem Maße für Marktrisiken und auch für Operational Risk. In beiden Fällen führt erst die Entwicklung von Methoden zur Messung dazu, dass diese Risiken… …Messverfahren, wird es zu- sätzlich schwierig. Dies kann aktuell gut an der Integration von Operational Risk in das übergreifende Risikomanagement beobachtet… …das Hinzufügen von Operational Risk. Dessen ungeachtet verfügen Banken über den relativen Komfort eines verhält- nismäßig einheitlichen… …, – Kreditrisiken, und – Operational Risk. Institutsindividuell werden teilweise noch weitere Risiken wie Liquiditätsrisiko, strategisches Risiko… …erheblich größerer Bedeutung ist Operational Risk, wobei der Begriff auf- grund der Risikoprofile und seines hohen Anteils am Gesamtrisiko weiter differen-… …Operational Risk erheblich stärker in den Vor- dergrund, zum anderen gewinnt das Management des allgemeinen Geschäftsrisikos eine stärkere Bedeutung, da es… …stark mit dem Operational Risk zusammenhängt. Annähernd jede nicht ausschließlich strategische Fragestellung im Rahmen des Ri- sikomanagements betrifft… …die Prozesse der Leistungserstellung, und damit Opera- tional Risk. Daher ist im Industriebereich die Frage berechtigt, ob überhaupt eine Trennung…

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  Risiko-/ertragsorientierte Steuerungsmaße

  Dr. Michael Auer

  …eingegangenen Risiken ist. Bei- spielsweise können Risikokennzahlen wie der Value at Risk zur Identifizierung des Insolvenzrisikos genutzt werden. Weiterhin… …Risikokapital zur Abdeckung des Gesamtrisikos3 beste- hend aus den verschiedenen Risikoarten, wie z. B. Marktrisiko, Kreditrisiko, Opera- tional Risk… …ökonomischen Kapitals wird nach dem Value at Risk ermittelt. Die Standardrisikokosten decken hingegen das erwartete Risiko ab, das auf Erfah- rungswerten aus… …Risiken wie strategische Risiken, Reputational risk etc. sind z. T. nur schwer quantifizierbar bzw. im Risikokapital integrierbar. – Das Risikokapital… …hierfür benötigten Eigenkapital zu ach- ten. Die hierfür entwickelten Kenngrößen werden allgemein als Risk Adjusted Per- formance Measures RAPM oder auch… …Risikoadjustierte Performancemaße bezeich- net. 4.1 Risk Adjusted Performance Measures RAPM RAPM Kenngrößen haben ihren Ursprung in den renditeorientierten… …RORAC. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Michael Auer 300 4.2 Return On Risk Adjusted Capital – RORAC Zur Ermittlung… …des Return on risk adjusted capital RORAC wird das Periodener- gebnis in Relation zum Risikokapital gesetzt. RORAC = Periodenergebnis / Risikokapital… …erreicht man durch den Übergang vom Gewinn auf den Residualgewinn im Zähler, der innerhalb des RAROC-Konzeptes einbezogen wird. 4.3 Risk Adjusted Return… …Zähler als auch im Nenner statt, spricht man manchmal auch vom Risk adjusted return on risk adjusted capital – RARORAC. Auch bei der Interpretation der…

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  Qualitätsmanagement und Frühwarnsysteme als Bestandteil des Risikomanagement von Operationellen Risiken in Industrieunternehmen

  Frank Romeike

  …Risikohandbuch oder einer „Risk Management Policy„ de- finiert werden. Eine gute Dokumentation ist von zentraler Bedeutung für eine dau- erhafte (auch… …Früherkennungssystems erfasst werden. Das operative Risk Management beinhaltet den Prozess der systematischen und laufenden Risikoanalyse der Geschäftsabläufe. Wie… …Risiko-Cockpit Berichts- wesen Analyse und MessungStrukturierte Risiko- Erfassung Externe Datenquellen Frühwarnindikatoren Key Risk Indikatoren Interne… …unternehmensindi- viduelles Risikoportfolio (auch als Risikolandschaft, Risk Landscaping, Risikoma- trix oder Risk Map bezeichnet) abzubilden. Für die Bewertung der… …haben sich in den letzten Jahren sowohl hinsichtlich ihrer Zielsetzung aber auch hinsicht- lich der verwendeten Methoden (FMEA, Risk Assessment etc.)… …von Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Bereits bei der Definition von Früh- warnindikatoren (etwa in Form von Key Risk Indikatoren)9 erfährt man viel über… …können. In den vergangenen Jahren haben insbesondere global operierende Konzerne große Anstrengungen unternommen, um adäquate (Key) Risk Indikatoren10 zu… …häufig im Zeitablauf und weisen immer stärker auf einen Trend-/ Paradigmawechsel hin. ___________________ 10 Key Risk Indicators sind Parameter, die… …Enterprise Risk Management (ERM). Shareholder Value Risiko Identifikation Konsistente Risi- koquantifizierung Stufe 1: Risiko Controlling Prävention… …Risiko Identifikation Konsistente Risi- koquantifizierung Stufe 1: Risiko Controlling Prävention Risk and Return Stufe 2: Risk and Return Stufe 2…

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  Das Management von Reputationsrisiken in der Finanzwirtschaft

  Dr. Christian Einhaus

  …. Literaturverzeichnis Allen, Steven (2003): Financial Risk Management – A Practitioner’s Guide to Managing Market and Credit Risk, Hoboken, 2003. Basle Committee on… …biggest Risk, says PwC, in: RiskNews, 17. Juli 2003, http://db.riskwaters.com/public/showPage.html?page=13627. Johnson, Thomas P., jr. (2003)… …: Reputational Risk, in: Banking Strategies, Vol. 79, No. 1, S. 4, http://www.bai.org/bankingstrategies/2003-jan-feb/publisher/index.asp. Leander, Ellen (2003)… …: Corporate governance disclosure: banks focus on bolstering infrastructure, in: Operational Risk, Vol. 4, Issue 7, July 2003, S. 24-26. Lichter, Jörg… …, Juni 2004, http://www.wwz.unibas.ch/forum/discussion/volltext/0402.pdf. Schofield, Peter (2003): Reputational Risk, in: SAS (Hrsg.): Advances in… …Operational Risk – Firm- wide Issues for Financial Institutions, 2. Aufl., London, 2003, S. 209-221. Shpiro, Shlomo; Möhrle, Hartwin (2005)… …., Stuttgart, 1998. Theodore, Samuel (2002): Bank Operational Risk Management – More Than an Exercise in Capi- tal Allocation and Loss Data Gathering, Bank… …Operational Risk Management Special Comment, Moody’s Investors Services, London, June 2002, http://www.moodys.com/cust/research/venus/Publication/Special…

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  Management von Reputationsrisiken bei Konsumgüterherstellern

  Swaran Sandhu

  …Reputationskrisen so gefährlich. 15 18 41 41 52 0 10 20 30 40 50 60 Market risk (risk, that the market value of assets w ill fall) IT netw ork risk (eg… …, netw ork security breaches, spam) Human capital risk (eg, skills shortgages, succession issues, etc.) Regulatory risk (problems caused by new or… …existing regulation) Reputational risk (eg, events that undermine public trust in your product/brand) Abbildung 3: Einschätzung der fünf größten Risiken… …busi- ness operation today? Economist Intelligence Unit (2005, 5), n=269 Global Risk Managers. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007… …Unternehmen (in %) To what extent are the following actions a source of reputational risk for your organisation? Eco- nomist Intelligence Unit (2005, 11)… …, n=269 Global Risk Managers. 8 Exkurs: Neue Reputationsrisiken im virtuellen Raum Ähnlich wie Markenartikler wollen auch Konsumgüterhersteller über… …and product quality to customers Poor crisis management Failure to hit financial performance targets Risk by association with suppliers, partners… …: Reputation: Risk of Risks. Economist Intelligence Unit White Paper. Online unter www.economist.com, Zugriff am 01.10.2006 Eisenegger, Mark (2005)… …, September. S. 305-313. PWC (2005): Predicting the unpredictable. Protecting retail and consumer companies against repu- tation risk. Online unter…

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  Management von Reputationsrisiken bei Markenartiklern: Synergien durch Prävention

  Dr. Christian Wicenec

  …Aufmerksamkeit ZeitIssue Management Risk Issue Mangement Crisis Manag. Risk Management Latenzphase Emergenz- phase Krise Administrative Regulationsphase… …Themenentstehung Ereignis Medien- berichte Öffentliche Aufmerksamkeit ZeitIssue Management Risk Issue Mangement Crisis Manag. Risk Management Latenzphase… …, Risk Management, Lobbying and Politics, Umweltmanagement, Markenführung, Kommunikation, Marketing, External Relations, Stategic Development, Competiti-… …Intelligence Strategic Development Crisis Management Lobbying/ External Relations Knowledge Management Risk Management Trend Scouting Future Science… …Development Crisis Management Lobbying/ External Relations Knowledge Management Risk Management Trend Scouting Future Science Product Development…

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  Management von Operationellen Risiken in Finanzinstituten: Quantitative Verfahren

  Dr. Björn Lenzmann

  …für operationelle Risiken entscheiden. 3.2 Value at Risk (unerwarteter Verlust) Die Verluste, die nicht erwartet, also nicht budgetiert sind, werden… …Comprehensive Version“, Bank for Interna- tional Settlements, Juni 2006 Böcker, K. und Klüpperlberg, C., „Operational VaR: a closed-form approximation“, RISK… …(Dec. 2005), 90-93 van den Brink, G. J., „Quantifizierung operationeller Risiken, ein Weg zur Einbettung in den Man- agement Zyklus“, Risk News… …., „Modelling, Measuring and Hedging Operational Risk“, Wiley, Chichster 2002 Davis, E. (editor), „Advanced Measurement Approach to Operational Risk“, Risk… …Bankenaufsichtliche Entwicklungen“ 2004, 503-520 Mignola, G. und Ugoccini, R, „Test of extreme value theory applied to Operational Risk data“, OpRisk and…

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  Management von Strategierisiken in Finanzinstituten

  Renate Wagner, Dr. Titus Dorstenstein

  …(November/December 1997), S. 67-79. 5 Slywotzky Adrian J.; Drzik John: Countering the Biggest Risk of All. Harvard Business Review, April 2005. Kaiser… …: Geschäftsbericht. 2005, S. 34-35. Postbank: Konzernlagebericht. 2003. S. 52 ff. Slywotzky Adrian J.; Drzik John: Countering the Biggest Risk of All. Harvard…