…Value at Risk
Dr. Michael Eichhorn, London
der zugrunde liegenden Risikofaktoren definieren
und in Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und Rohwarenrisiko…
…, Wernigerode.
Im Auftrag des
Deutschen Institut für
Interne Revision, Frankfurt/Main;
des Hellenic
Institute of Internal Auditors,
Athen, und von
Risk Audit…
…, London, führt
er Seminare zum Value
at Risk durch. Für Rückfragen
steht er unter
dr.michael.eichhorn@
gmx.de gern zur Verfügung.
Nehmen wir an, Sie sind…
…lediglich
5 % aller Szenarien einen höheren Verlust aufweisen,
als das von Ihnen gewählte.
Die Grundidee des Value at Risk (VaR) hat viel mit
dieser…
…. 10 Besonders den zwischen
Front office-Systemen und Risk Engine notwendigen
Abstimmungen der Bestände bzw. der aus ihnen generierten
Risk Analytics (z…
…. B. Sensitivitäten) ist Augenmerk
zu schenken. Dass die einzelnen Geschäfte in
den Systemen korrekt hinterlegt sind, die Systeme alle
Risk Analytics…
…sich die Verlustszenarien beschreiben,
welche den VaR überschreiten, aber noch
Bestandteil der GuV-Verteilung sind („Tail Risk“).
84 Interne Revision 2 ·…
…das
Operational Risk Log 25 oder vergleichbare Dokumente
(z. B. Selbstzertifikationen der Fachabteilungen) durchzusehen
sind, sofern diese existieren…
…Ergänzung zum Value
at Risk?, in: FINANZ BETRIEB, 8, 3, S. 149–153.
Angermüller, Niels / Eichhorn, Michael / Ramke, Thomas (2006b):
Anlageberatung nach Maß -…
….
Auswertung der Umfrageergebnisse zu Teil A und B, Geschäftsnummer
D-C 13 – 2/96.
Chofras, Dimitris N. (1997): The Market Risk Amendment, New York.
Daldrup…
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